Une modélisation stochastique du taux de change dans le cadre de l'ALM
Parités EUR/MAD et USD/MAD
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Dans ce travail, nous avons élaboré deux modèles stochastiques pour la prévision des taux de change EUR/MAD et USD/MAD dans le cadre de la gestion actif-passif. Dans un premier lieu, on présente les principes mathématiques pour développer ces deux modèles stochastiques puis on les adopte et on les calibre pour exprimer la variation stochastique des taux de change, ensuite on essaye de les comparer en termes de performances d'estimation d'erreur et par conséquence recommander l'un des deux pour modéliser les deux parités de change. Finalement, nous allons construire un intervalle de ...
Dans ce travail, nous avons élaboré deux modèles stochastiques pour la prévision des taux de change EUR/MAD et USD/MAD dans le cadre de la gestion actif-passif. Dans un premier lieu, on présente les principes mathématiques pour développer ces deux modèles stochastiques puis on les adopte et on les calibre pour exprimer la variation stochastique des taux de change, ensuite on essaye de les comparer en termes de performances d'estimation d'erreur et par conséquence recommander l'un des deux pour modéliser les deux parités de change. Finalement, nous allons construire un intervalle de prédiction au seuil de confiance 95% pour toutes les valeurs futures prédites par nos modèles pour les deux taux de change. Pour ce travail, le mouvement brownien géométrique (processus stochastique sans propriété de retour à la moyenne) et le processus Vasicek (processus stochastique avec propriété de retour à la moyenne), sont utilisées pour modéliser les taux de change EUR/MAD et USD/MAD, puis ils sont comparés en termes d'erreur d'estimation en utilisant les critères SSE (sum of squared errors) et MAPE (mean absolute percentage error).
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