Stefan Tappe

Broschiertes Buch

Stochastische partielle Differentialgleichungen

Beschreibung

Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.

Autor

Dr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik. 

Produktdetails

• Essentials
• Verlag: Springer Berlin Heidelberg / Springer Spektrum / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 89268449, 978-3-662-68348-4
• 1. Aufl. 2023
• Seitenzahl: 68
• Erscheinungstermin: 29. Dezember 2023
• Deutsch
• Abmessung: 210mm x 148mm x 5mm
• Gewicht: 102g
• ISBN-13: 9783662683484
• ISBN-10: 3662683482
• Artikelnr.: 69068527

Rezensionen

The author presents a small booklet on boundary and initial value problems of stochastic partial differential equations (SPDEs). The theory is based on functional analytic methods and leaves a rigorous impression on the reader. It is highly recommended to those readers who seek for a quick, compact, introductory presentation of basics of the rapidly developing field of SPDEs since the 1990s. (Henri Schurz, zbMATH 1552.60003, 2025)