Steuerung der Liquiditätsbevorratung in Banken anhand eines quantitativen Transferpreismodells
Christian Schäffler
Broschiertes Buch

Steuerung der Liquiditätsbevorratung in Banken anhand eines quantitativen Transferpreismodells

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Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Steuerung der Liquiditätsbevorratung anhand eines quantitativen Transferpreismodells in Banken. Diesbezüglich setzt sich die Arbeit mit den Fragestellungen eines optimalen Liquiditätsvorrats auseinander und analysiert die daraus entstehenden Opportunitäts- und Ausübungskosten mittels verschiedener Refinanzierungsstrategien (Fazilität, Repo, Veräußerung). Der kostenoptimale Einsatz dieser Strategien innerhalb eines Portfoliomodells bildet den Kern der Arbeit mit dem Ziel, die ermittelten Kosten durch Risikoprämien an die Liquiditätsverb...