Statistische Analyse von Zeitreihen - Kointegrations- und VECM-Modelle
Anwendung auf die Kohlenstoff- und Elektrizitätsmärkte mit Hilfe statistischer Software
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Das Thema der Arbeit fällt in den Bereich der multivariaten Statistik, nämlich die ökonometrische Analyse von Zeitreihen mit nicht-stationären Daten. Multivariate Analysen unter Verwendung von autoregressiven Vektorsystemen (VAR), integrierter Prozessmodellierung, Kointegration und Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM) sind die zentralen Themen des Buches. Die ökonometrische Analyse von Zeitreihen hat tiefgreifende Entwicklungen erfahren, insbesondere auf dem Gebiet der Analyse nichtstationärer Daten. Ziel dieses Buches ist es, Studenten, Forschern und Fachleuten, die im Bereich der ökonom...
Das Thema der Arbeit fällt in den Bereich der multivariaten Statistik, nämlich die ökonometrische Analyse von Zeitreihen mit nicht-stationären Daten. Multivariate Analysen unter Verwendung von autoregressiven Vektorsystemen (VAR), integrierter Prozessmodellierung, Kointegration und Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM) sind die zentralen Themen des Buches. Die ökonometrische Analyse von Zeitreihen hat tiefgreifende Entwicklungen erfahren, insbesondere auf dem Gebiet der Analyse nichtstationärer Daten. Ziel dieses Buches ist es, Studenten, Forschern und Fachleuten, die im Bereich der ökonometrischen Zeitreihenanalyse arbeiten oder forschen, ein Lehrbuch an die Hand zu geben, das dieses Thema auf einfache und angewandte Weise behandelt. Es ist beabsichtigt, dass die Lektüre und Konsultation des Werkes keine tiefgehenden Vorkenntnisse voraussetzt. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: Darstellung der Konzepte und Anwendung auf einen konkreten Fall. In diesem Bereich wird im Detail dieVerwendung verschiedener statistischer Verarbeitungsprogramme untersucht, sowohl Open Source, wie GRETL, als auch das kommerzielle Programm EVIEWS, das in der akademischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft sehr beliebt ist.
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