• Produktbild: Seminaire de Probabilites XXVIII
  • Produktbild: Seminaire de Probabilites XXVIII
Band 1583

Seminaire de Probabilites XXVIII

35,99 €

inkl. MwSt, Versandkostenfrei

Lieferung nach Hause

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

26.08.1994

Herausgeber

Jacques Azema + weitere

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

338

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,9 cm

Gewicht

522 g

Auflage

1994

Sprache

Englisch, Französisch

ISBN

978-3-540-58331-8

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

26.08.1994

Herausgeber

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

338

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,9 cm

Gewicht

522 g

Auflage

1994

Sprache

Englisch, Französisch

ISBN

978-3-540-58331-8

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

Weitere Bände von Séminaire de Probabilités

Weitere Bände von Séminaire de Probabilités

Unsere Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Unsere Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern

Weitere Artikel findest du in

  • Produktbild: Seminaire de Probabilites XXVIII
  • Produktbild: Seminaire de Probabilites XXVIII
  • Semi-martingales banachiques: Le théorème des trois opérateurs.- Jumping filtrations and martingales with finite variation.- A simple proof of the support theorem for diffusion processes.- Petites perturbations de systèmes dynamiques et Algèbres de Lie Nilpotentes. Une extension des estimations de Doss & Stroock.- Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales Etude d'une classe d'exemples.- Remarques sur les inegalites de Burkholder-Davis-Gundy.- Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor.- Exact rates of convergence to the local times of symmetric lévy processes.- Deux contre-exemples sur la convergence d'intégrales anticipatives.- Corrections à: “Sur la convergence d'intégrales anticipatives”.- On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative.- Liminf behaviours of the windings and Lévy's stochastic areas of planar Brownian motion.- Asymptotic windings of planar Brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process.- Rate of explosion of the Amperean area of the planar Brownian loop.- Comportement asymptotique du nombre de tours effectués par la trajectoire brownienne plane.- Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar brownian motion.- Remarques sur le prix des actifs contingents.- Fermeture de GT(?) et de L2(?0)+GT(?).- Sur l'utilisation de processus de markov dans le modele d'ising: attractivite et couplage.- Sur l'équation de structure d[X,X]t=dt?X t? + dXt.- Équations de structure pour des martingales vectorielles.- Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'equations differentielles stochastiques vers une diffusion.- Grandes déviations de Freidlin-Wentzell en norme hölderienne / Freidlin-Wentzell large deviations in hölder norm.- Espérances conditionnelles et C-martingales dans les variétés.- A remark on stochastic integration.- Some operator inequalities.- Quelques cas de représentation chaotique.- Erratum to “some remarks on mutual windings”.