Rischi negli investimenti a lungo termine - Caso di studio: Iran e mercati globali
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Questo lavoro applica un nuovo quadro di allocazione degli asset che può essere utilizzato dagli investitori istituzionali a lungo termine, come fondi di dotazione e fondi pensione, il cui obiettivo è soddisfare un fabbisogno di spesa annuale, nonché mantenere e ampliare l'equità intergenerazionale. Questo quadro si concentra sugli obiettivi di rischio a breve e lungo termine e, utilizzando metodi di bootstrapping e simulazione, calcola i rischi per diverse distribuzioni di portafoglio. Nella fase successiva, combinando questi due rischi, si ottiene l'equilibrio ottimale tra la minimizzazi...
Questo lavoro applica un nuovo quadro di allocazione degli asset che può essere utilizzato dagli investitori istituzionali a lungo termine, come fondi di dotazione e fondi pensione, il cui obiettivo è soddisfare un fabbisogno di spesa annuale, nonché mantenere e ampliare l'equità intergenerazionale. Questo quadro si concentra sugli obiettivi di rischio a breve e lungo termine e, utilizzando metodi di bootstrapping e simulazione, calcola i rischi per diverse distribuzioni di portafoglio. Nella fase successiva, combinando questi due rischi, si ottiene l'equilibrio ottimale tra la minimizzazione del rischio di drawdown a breve termine del portafoglio e il rischio di shortfall a lungo termine. Per rendere i risultati più comparabili, la stessa metodologia è stata applicata a due set di dati con caratteristiche totalmente diverse (il mercato iraniano e il mercato globale) e, alla fine, utilizzando l'analisi di scenario, è stata misurata la sensibilità del portafoglio.
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