Regimewechselmodelle
Mit einer empirischen Untersuchung von Wechselkursen im Europäischen Währungssystem
Mitarbeit: Knüpling, Frieder
PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Regimewechselmodelle, insbesondere Schwellen- und Markov-Modelle, stehen seit Anfang der 90er Jahre im Zentrum zahlreicher ökonometrischer Untersuchungen. Frieder Knüpling stellt die wichtigsten Eigenschaften dieser Modelltypen aus statistischer und ökonometrischer Sicht dar und erläutert die relevanten Schätz-, Test- und Prognoseverfahren. Dabei geht der Autor auf die Weiterentwicklung der Testtheorie ein und präsentiert neue Ansätze und Simulationen der relevanten Teststatistiken.
Andere Kunden interessierten sich für
