Rating-Migrationsmatrizen
Simone Robitz
Broschiertes Buch

Rating-Migrationsmatrizen

Ein Vergleich unterschiedlicher Schätzverfahren

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Mit der Vergabe von Ratings beurteilen insbesondere Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit von Unternehmen oder auch bestimmten Finanzinstrumenten. Die Veröffentlichungen dieser Ratings erfolgen meist in Abständen von einem Jahr. Üblicherweise werden hieraus Ein-Jahres-Ratings-Migrationsmatrizen mittels der sog. cohort method geschätzt, in welcher die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen bestimmten Rating-Kategorien dargestellt werden. Zwar können auf der Basis einer Ein-Jahres-Migrationsmatrix auch Migrationsmatrizen mit mehrjährigem Horizont geschätzt werden, problematisch wird alle...