Procedimento Vetorial Autoregressivo Bayesiano para a previsão da economia suíça
Metodologia BVAR para a previsão do crescimento real do PIB e da inflação na Suíça utilizando os preços dos activos
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
19,99 €
inkl. MwSt.
PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!
Este livro adopta uma metodologia de previsão do crescimento real do PIB e da inflação na Suíça. Introduzido por Litterman (1986), este estudo constrói modelos de previsão para a economia suíça. Em primeiro lugar, são calculados modelos com desfasamento autodistribuído (ARDL), seguindo-se o enquadramento dos modelos Bayesianos. Os modelos vectoriais autoregressivos bayesianos (BVAR) baseiam-se fortemente no quadro VAR, mas permitem uma melhor exploração de toda a informação disponível. Utilizando os dados de 1980, foram calculadas previsões fora da amostra de 2000 a 2014. Suge...
Este livro adopta uma metodologia de previsão do crescimento real do PIB e da inflação na Suíça. Introduzido por Litterman (1986), este estudo constrói modelos de previsão para a economia suíça. Em primeiro lugar, são calculados modelos com desfasamento autodistribuído (ARDL), seguindo-se o enquadramento dos modelos Bayesianos. Os modelos vectoriais autoregressivos bayesianos (BVAR) baseiam-se fortemente no quadro VAR, mas permitem uma melhor exploração de toda a informação disponível. Utilizando os dados de 1980, foram calculadas previsões fora da amostra de 2000 a 2014. Sugerindo quatro categorias em que as variáveis são agrupadas, este estudo conclui que os modelos VAR bayesianos melhoram os erros de previsão, principalmente no que respeita à inflação. É efectuada uma extensão do modelo utilizando dados estrangeiros, o que reduz ainda mais os erros de previsão. Verifica-se que os preços dos activos contêm informações valiosas para a previsão do PIB real e, em particular, para a previsão do crescimento da inflação. No entanto, os modelos BVAR não podem substituir um método estrutural completo para a análise das políticas económicas. No entanto, estes modelos tendem a produzir bons resultados de previsão e, por conseguinte, devem ser utilizados como modelos de previsão complementares de referência para o Banco Nacional Suíço.
Andere Kunden interessierten sich für
