Procédure vectorielle autorégressive bayésienne pour la prévision de l'économie suisse
Méthodologie BVAR pour la prévision de la croissance du PIB réel et de l'inflation en Suisse à partir des prix des actifs
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Cet ouvrage adopte une méthodologie de prévision de la croissance du PIB réel et de l'inflation en Suisse. Introduite par Litterman (1986), cette étude construit des modèles de prévision pour l'économie suisse. Tout d'abord, des modèles retardés autodistribués (ARDL) sont calculés, suivis par le cadre des modèles bayésiens. Les modèles vectoriels autorégressifs bayésiens (BVAR) s'appuient fortement sur le cadre VAR, mais ils permettent une meilleure exploitation de toutes les informations disponibles. En utilisant les données de 1980, des prévisions hors échantillon ont étÃ...
Cet ouvrage adopte une méthodologie de prévision de la croissance du PIB réel et de l'inflation en Suisse. Introduite par Litterman (1986), cette étude construit des modèles de prévision pour l'économie suisse. Tout d'abord, des modèles retardés autodistribués (ARDL) sont calculés, suivis par le cadre des modèles bayésiens. Les modèles vectoriels autorégressifs bayésiens (BVAR) s'appuient fortement sur le cadre VAR, mais ils permettent une meilleure exploitation de toutes les informations disponibles. En utilisant les données de 1980, des prévisions hors échantillon ont été calculées de 2000 à 2014. En proposant quatre catégories de variables, cette étude montre que les modèles VAR bayésiens améliorent les erreurs de prévision, principalement en ce qui concerne l'inflation. Une extension du modèle est réalisée en utilisant des données étrangères, ce qui réduit encore les erreurs de prévision. Il s'avère que les prix des actifs contiennent des informations précieuses pour la prévision du PIB réel et, en particulier, pour la prévision de la croissance de l'inflation. Toutefois, les BVAR ne peuvent se substituer à une méthode structurelle complète pour l'analyse des politiques économiques. Néanmoins, ces modèles tendent à produire de bonnes prévisions et devraient donc être utilisés comme modèles de prévision de référence complémentaires pour la Banque nationale suisse.
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