Preisfindung bei Credit Default Swaps
Bewertungsmodelle, Ereignisstudien und abgeleitete Strategien
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Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Credit Default Swaps (CDS) stellen im rasch wachsenden Markt für Kredit derivate den größten Marktanteil. Wie die Marktentwicklung zeigt, wollen im mer mehr Kapitalmarktakteure die Möglichkeiten und Chancen des Handels mit CDS für sich nutzen. Eine Voraussetzung für den erfolgreichen Handel ist ein grundlegendes Verständnis über den Preisfindungsprozess bei CDS. In diesem Buch wird die Preisfindung bei CDS aus verschiedenen Blickwinkeln unter sucht. Die Analyse unterschiedlicher Modelle zeigt Einflussfaktoren auf die Bewertung von CDS, wie Firmenwer...
Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Credit Default Swaps (CDS) stellen im rasch wachsenden Markt für Kredit derivate den größten Marktanteil. Wie die Marktentwicklung zeigt, wollen im mer mehr Kapitalmarktakteure die Möglichkeiten und Chancen des Handels mit CDS für sich nutzen. Eine Voraussetzung für den erfolgreichen Handel ist ein grundlegendes Verständnis über den Preisfindungsprozess bei CDS. In diesem Buch wird die Preisfindung bei CDS aus verschiedenen Blickwinkeln unter sucht. Die Analyse unterschiedlicher Modelle zeigt Einflussfaktoren auf die Bewertung von CDS, wie Firmenwert, Ausfallintensität oder auch die er wartete Höhe des Verlustes bei Ausfall, auf. Im Rahmen einer empirischen Ereignisstudie wird der Einfluss von Ratingänderungen auf die CDS, auch im Vergleich zum Aktienmarkt, ermittelt. Die Ergebnisse der Studie zeigen zum einen, dass CDS als wichtiger Indikator für die Entwicklung von Kreditrisiken und für die Früherkennung von veränderten Finanzmarktrisiken dienen kön nen. Zum anderen lassen sich auf Basis der Untersuchung interessante Stra tegien für Marktteilnehmer, die einen aktiven Ansatz verfolgen, ableiten. Das Buch richtet sich deshalb nicht nur an CDS-Händler sondern an alle Kapi tal marktakteure.
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