Predição de séries financeiras univariadas
Entre as abordagens econométrica e conexionalista
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A previsão de séries temporais tem sido objecto de um número considerável de estudos devido à quantidade inumerável de dados temporais e sequenciais produzidos diariamente pela indústria da informação e pelas várias estruturas de investigação. Este campo sofreu uma efervescência espectacular e continuou a crescer nos últimos anos com a explosão dos dados digitais, dos Grandes Dados e especialmente da inteligência artificial. Este livro representa uma introdução técnica aos diferentes métodos de previsão de crónicas univariadas nos mercados financeiros com aplicações emp...
A previsão de séries temporais tem sido objecto de um número considerável de estudos devido à quantidade inumerável de dados temporais e sequenciais produzidos diariamente pela indústria da informação e pelas várias estruturas de investigação. Este campo sofreu uma efervescência espectacular e continuou a crescer nos últimos anos com a explosão dos dados digitais, dos Grandes Dados e especialmente da inteligência artificial. Este livro representa uma introdução técnica aos diferentes métodos de previsão de crónicas univariadas nos mercados financeiros com aplicações empíricas, ao mesmo tempo que mobiliza duas famílias de abordagens completamente distintas, a primeira baseada em modelos econométricos e a segunda baseada na aprendizagem mecânica por redes neurais artificiais recorrentes.
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