Portfoliooptimierung unter Solvency II
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Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Universität Duisburg-Essen (Mercator School of Management), Veranstaltung: Seminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Für die europäische Versicherungsbranche gelten seit dem 01. Januar 2016 die neuen Regeln des risikobasierten Aufsichtssystems, Solvency II. Die Versicherungsunternehmen (kurz: VU) gehören zu den größten institutionellen Investoren in der Europäischen Union (kurz: EU) und halten rund 6,7 Billionen Euro (Stand 2011) an Vermögenswerten. Veränderungen in ihren Asset-Management-Praktiken ...
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Universität Duisburg-Essen (Mercator School of Management), Veranstaltung: Seminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Für die europäische Versicherungsbranche gelten seit dem 01. Januar 2016 die neuen Regeln des risikobasierten Aufsichtssystems, Solvency II. Die Versicherungsunternehmen (kurz: VU) gehören zu den größten institutionellen Investoren in der Europäischen Union (kurz: EU) und halten rund 6,7 Billionen Euro (Stand 2011) an Vermögenswerten. Veränderungen in ihren Asset-Management-Praktiken können daher zu erheblichen Konsequenzen für die Nachfragesituation und die Preisgestaltung von Anlageklassen an den Kapitalmärkten führen. Die neue risikobasierte Solvency II Richtlinie zielt somit darauf ab, die VU in der EU zu modernisieren und zu harmonisieren. Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit besteht darin, die grundsätzliche Beschaffenheit der Solvency II Richtlinie zu erläutern und entsprechende Modelle zur Ermittlung der Solvenzkapitalanforderung aufzuzeigen. Anschließend erfolgt eine Prüfung der Portfoliozulässigkeit zur Optimierung der Vermögensallokation bei einem Lebensversicherungsunternehmen (kurz: LVU), unter Einhaltung der Kapitalanforderungen für Marktrisiken. Ausgehend von diesen Zielen werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit nachfolgende Forschungsfragen beantwortet:- Welche Auswirkung hat die Solvency II Richtlinie auf die VU und wie sind die Modelle zur Ermittlung der Solvenzkapitalanforderung ausgerichtet?- Existieren Unterschiede zwischen den Solvenzmodellen bei der Zulässigkeitsprüfung effizienter und ineffizienter Portfolios und welche ökonomischen Implikationen ergeben sich durch die jeweilige Verwendung?
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