Benjamin Schliebener
Broschiertes Buch

Portfoliooptimierung in der strategischen Asset-Allocation. Konzeption eines Risk-Parity-Portfolios im Multi-Asset-Portfoliomanagement

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.4, Duale Hochschule Baden Württemberg Mosbach, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Bachelorarbeit untersucht, wie sich ein Multi-Asset-Portfolio mit Hilfe des Risk Parity-Prinzips optimieren lässt und welche Ergebnisse ein auf diese Weise optimiertes Portfolio liefern kann.Ziel dieser Arbeit ist es dabei aufzuzeigen, wie die Optimierung der strategischen Asset-Allocation anhand des Risk-Parity-Ansatzes funktioniert und umgesetzt werden kann. Außerdem soll die Performance eines optimierten Portfolios in d...