Peut-on éviter les crises?
Risque et théorie des valeurs extrêmes
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Les récentes crises financières et monétaires ont conduit le développement de nouveaux outils de protection contre le risque de marché. Le théorème de la limite centrale, qui décrit le comportement asymptotique de la moyenne d'un grand nombre de variables indépendantes, ne semble plus adéquat lorsque des événements rares ou extrêmes deviennent normes, comme lors de la crise des Subprimes. A ce titre, la Value-at-Risk (VaR), qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille avec une probabilité d'occurrence déterminé, permet ...
Les récentes crises financières et monétaires ont conduit le développement de nouveaux outils de protection contre le risque de marché. Le théorème de la limite centrale, qui décrit le comportement asymptotique de la moyenne d'un grand nombre de variables indépendantes, ne semble plus adéquat lorsque des événements rares ou extrêmes deviennent normes, comme lors de la crise des Subprimes. A ce titre, la Value-at-Risk (VaR), qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille avec une probabilité d'occurrence déterminé, permet de mesurer ce risque. La théorie des valeurs extrêmes, étudiée dans le cadre de la recherche d'événements rares d'une suite de variables aléatoires, associée à la VaR, peut être un excellent indicateur. "La situation devient sérieuse lorsque l'entreprise n'est plus qu'une bulle d'air dans le tourbillon spéculatif" nous enseigne John Maynard Keynes. Peut-on éviter les crises financières et monétaires dans le cadre d'une gestion de couverture du risque extrême? Cet ouvrage prend son essence dans la recherche d'un modèle de prévention du risque cohérent.
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