Optionen an den Börsen
Von der Situationslogik zur probabilistischen Entscheidungslogik
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Der Autor entwickelt eine innovative Methodologie für Teile der Börsenökonomie. Schwerpunkt ist das Handeln mit Optionen. Er orientiert sich an der Situationslogik von Karl Popper und entwickelt diese zu probabilistischen Entscheidungslogiken. Die oft beschworene Psychologie wird aus der Börsenökonomie verbannt. Risiko an Börsenmärkten wird weitgehend auf Volatilität reduziert. Hedging führt zu eigenen Entscheidungslogiken (Spreads, Stradddles, Strangles). Tradierte Trades wie Swing-Trading, Day-Trading, 0-DTE Index Options, Scalping, Leaps, Bitcoin, Carry Trades (Forex), Index-Invest...
Der Autor entwickelt eine innovative Methodologie für Teile der Börsenökonomie. Schwerpunkt ist das Handeln mit Optionen. Er orientiert sich an der Situationslogik von Karl Popper und entwickelt diese zu probabilistischen Entscheidungslogiken. Die oft beschworene Psychologie wird aus der Börsenökonomie verbannt. Risiko an Börsenmärkten wird weitgehend auf Volatilität reduziert. Hedging führt zu eigenen Entscheidungslogiken (Spreads, Stradddles, Strangles). Tradierte Trades wie Swing-Trading, Day-Trading, 0-DTE Index Options, Scalping, Leaps, Bitcoin, Carry Trades (Forex), Index-Investing erstrecken sich in vielen Kombinationen auf die kurze, mittlere und lange Frist. Die Situationslogik wird differenziert. Der Ablauf der Frist (time decay) begünstigt wahrscheinlichkeitstheoretisch den Verkäufer. Dies lässt sich in einem bekannten Slogan ausdrücken: Be the casino, not the gambler. Probability for the seller in the long run.
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