Optimisation Stochastique sous Contrainte de Risque
Babacar Seck
Broschiertes Buch

Optimisation Stochastique sous Contrainte de Risque

et Fonctions d'Utilité

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Dans un contexte d'ouverture à la concurrence et d'émergence des marchés de l'énergie, la production d'électricité est affectée par de nouvelles sources d'aléas ; les variations de prix. Ces sources d'aléas induisent un nouveau risque, le risque de marché. Nous étudions la possibilité d'introduire des contraintes, exprimées par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l'électricité lorsque des contrats financiers sont échangés sur les marchés de l'énergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l'approche ``ingénieur'' (prise en compt...