Ondelettes et Processus à Mémoire Longue
Heni Boubaker
Broschiertes Buch

Ondelettes et Processus à Mémoire Longue

Application à des Données Financières

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Ce travail fait appel à la théorie des ondelettes pour estimer le paramètre de mémoire longue dans le cadre stationnaire et non stationnaire lors de la modélisation des séries financières, et pour l'estimation non paramétrique de la copule lors de l'examen de leurs interdépendances. Dans une première étape, nous nous sommes intéressés à la modélisation de la dynamique des séries de variations. D'une part, nous étudions les liens de causalité entre les séries obtenus par décomposition en ondelettes. D'autre part, nous nous orientons vers la théorie de cointégration fractio...