Modèle de projection de la mortalité
Modèle log-bilinéaire pour l'élaboration de tables de mortalité prospectives
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Cet ouvrage entend donner des clés aux techniciens de l'assurance pour comprendre et analyser les statistiques de mortalité. On y pose le problème général de l'allongement de la vie humaine, qui a des impacts dans de nombreux domaines de l'actuariat, à commencer par la tarification des rentes viagères. Le modèle de Lee-Carter, à la fois simple, compréhensible et efficace, est présenté pour projeter la mortalité dans le futur, et construire ainsi des tables de mortalité prospectives. Ce modèle est largement décrit et de nombreuses possibilités d'extension sont proposées, en pa...
Cet ouvrage entend donner des clés aux techniciens de l'assurance pour comprendre et analyser les statistiques de mortalité. On y pose le problème général de l'allongement de la vie humaine, qui a des impacts dans de nombreux domaines de l'actuariat, à commencer par la tarification des rentes viagères. Le modèle de Lee-Carter, à la fois simple, compréhensible et efficace, est présenté pour projeter la mortalité dans le futur, et construire ainsi des tables de mortalité prospectives. Ce modèle est largement décrit et de nombreuses possibilités d'extension sont proposées, en partant d'une approche de type Poisson jusqu'à la prise en compte des aspects stochastiques. Cet ouvrage compile les résultats du travail de fin d'études de l'auteur dans le cadre de son Master en Sciences Actuarielles à l'Université catholique de Louvain (UCL).