Modelo de previsão e identificação da instabilidade financeira
Um instrumento de decisão na cobertura de riscos cambiais
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Esta investigação é motivada pelas condições de incerteza que caracterizam o atual ambiente económico e financeiro nos mercados emergentes, em particular na Argentina, Brasil, Chile e México. É desenvolvido um instrumento operacional, prático e funcional de "alerta precoce" (recessão ou expansão) que estima a probabilidade de instabilidade e a vulnerabilidade financeira local. Utiliza modelos de previsão não lineares e de equilíbrio múltiplo de terceira geração. A estratégia de modelização inclui uma análise de raiz unitária e de cointegração das principais variáveis m...
Esta investigação é motivada pelas condições de incerteza que caracterizam o atual ambiente económico e financeiro nos mercados emergentes, em particular na Argentina, Brasil, Chile e México. É desenvolvido um instrumento operacional, prático e funcional de "alerta precoce" (recessão ou expansão) que estima a probabilidade de instabilidade e a vulnerabilidade financeira local. Utiliza modelos de previsão não lineares e de equilíbrio múltiplo de terceira geração. A estratégia de modelização inclui uma análise de raiz unitária e de cointegração das principais variáveis macroeconómicas, o que permite um melhor nível de fiabilidade das variáveis a incluir, ou seja, identificar as variáveis que são mais eficazes por razões de causalidade do que por acaso, evitando incluir apenas as que têm um r2 espúrio. Por sua vez, são utilizados modelos de escolha discreta probit, logit, dinâmicos e de equilíbrio múltiplo. Trata-se de um texto de interesse para os leitores que se interessam por este tema interessante e atual, que constitui um vasto e promissor objeto de análise.