Modelisation Quantitative Des Marches Financiers
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De nombreux acteurs économiques sont en relation directe ou indirecte avec les marchés financiers. La crise financière actuelle témoigne de la complexité et de l interdépendance de ces relations. L objectif de cet ouvrage est d étudier les marchés financiers à travers une analyse des rentabilités des actions. En effet, la mise en évidence des irrégularités boursières est une question récurrente en finance. Les limites des applications empiriques du Modèle d Evaluation des Actifs Financiers soulèvent la question des anomalies. L objectif retenu est donc de mieux appréhender le...
De nombreux acteurs économiques sont en relation directe ou indirecte avec les marchés financiers. La crise financière actuelle témoigne de la complexité et de l interdépendance de ces relations. L objectif de cet ouvrage est d étudier les marchés financiers à travers une analyse des rentabilités des actions. En effet, la mise en évidence des irrégularités boursières est une question récurrente en finance. Les limites des applications empiriques du Modèle d Evaluation des Actifs Financiers soulèvent la question des anomalies. L objectif retenu est donc de mieux appréhender les rentabilités en distinguant les facteurs de risque des anomalies. L ouvrage présente une synthèse d une littérature large et riche sur les modèles d évaluation des actifs financiers. L ensemble des théories présentées est corroboré par des études empiriques plus particulièrement axées sur le modèle à trois facteurs de Fama et French. Cet ouvrage peut être considéré d une part comme une introduction à la modélisation quantitative des marchés financiers pour les étudiants des écoles de commerce et d autre part comme un document de référence pour des travaux de recherche.