Martin Rietsch

Broschiertes Buch

Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz

Dissertationsschrift

Beschreibung

Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert.

Autor

Der Autor: Martin Rietsch, geboren 1978 in Berlin, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach Abschluss seines Studiums im Jahr 2003 war er dort drei Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels tätig und promovierte Anfang 2006. Seit Mitte 2006 arbeitet er in der Abteilung für Projekt- und Infrastrukturfinanzierungen einer internationalen Großbank in New York.

Produktdetails

• Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien 21
• Verlag: Peter Lang
• Artikelnr. des Verlages: 57052
• Neuausg.
• Seitenzahl: 319
• Deutsch
• Abmessung: 19mm x 148mm x 210mm
• Gewicht: 450g
• ISBN-13: 9783631570524
• ISBN-10: 363157052X
• Artikelnr.: 27758620