Markt-Timing bei Hybridfonds
Bestimmung der Markt-Timing-Fähigkeit von Hybridfonds im Zeitraum von 2000 bis 2014
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
35,90 €
inkl. MwSt.
PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In diesem Buch untersuche ich die Markt-Timing-Fähigkeit einer Stichprobe von Hybridfonds. Insbesondere untersuche ich die Markt-Timing-Fähigkeit in Bezug auf Aktien und Anleihen. Ich verwende eine neue Methodik, die eine charakteristikbasierte Markt-Timing-Messgröße für Aktienfonds mit einer entsprechenden Messgröße für Anleihefonds kombiniert. Mit dieser neuen Methodik stelle ich fest, dass Hybridfonds im Zeitraum 2000 bis 2014 signifikante Hinweise auf Markt-Timing-Fähigkeit aufweisen. Darüber hinaus wird diese Markt-Timing-Fähigkeit in erster Linie von ausgewogenen Fonds getrage...
In diesem Buch untersuche ich die Markt-Timing-Fähigkeit einer Stichprobe von Hybridfonds. Insbesondere untersuche ich die Markt-Timing-Fähigkeit in Bezug auf Aktien und Anleihen. Ich verwende eine neue Methodik, die eine charakteristikbasierte Markt-Timing-Messgröße für Aktienfonds mit einer entsprechenden Messgröße für Anleihefonds kombiniert. Mit dieser neuen Methodik stelle ich fest, dass Hybridfonds im Zeitraum 2000 bis 2014 signifikante Hinweise auf Markt-Timing-Fähigkeit aufweisen. Darüber hinaus wird diese Markt-Timing-Fähigkeit in erster Linie von ausgewogenen Fonds getragen, wobei auch die Fähigkeit flexibler Portfoliogeldfonds einen geringeren Beitrag leistet. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit der Theorie und der bisherigen Literatur.
Andere Kunden interessierten sich für
