L'impatto del buffer di capitale di Basilea III sulle attività di prestito europee
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Questo libro analizza l'impatto dei nuovi requisiti patrimoniali introdotti nell'ambito di Basilea III sui tassi di prestito bancari e sulla crescita dei prestiti, con un'attenzione specifica al buffer di conservazione del capitale. Utilizzando un modello ai minimi quadrati a due stadi per il comportamento delle banche, adattato da Suturova e Teply (2013) e da Chami e Cosimano (2010), questo libro identifica la scelta di capitale ottimale per la banca in esame, prevedendo la variazione media attesa dei tassi di prestito e valutando il successivo impatto di tale variazione sul volume dei presti...
Questo libro analizza l'impatto dei nuovi requisiti patrimoniali introdotti nell'ambito di Basilea III sui tassi di prestito bancari e sulla crescita dei prestiti, con un'attenzione specifica al buffer di conservazione del capitale. Utilizzando un modello ai minimi quadrati a due stadi per il comportamento delle banche, adattato da Suturova e Teply (2013) e da Chami e Cosimano (2010), questo libro identifica la scelta di capitale ottimale per la banca in esame, prevedendo la variazione media attesa dei tassi di prestito e valutando il successivo impatto di tale variazione sul volume dei prestiti erogati.
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