Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion

Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion

Processus stochastiques appliqués à la finance

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Dans cet ouvrage, nous nous sommes intéressés principalement au temps de premier passage de processus stochastiques. Cette étude consiste à déterminer, en premier lieu, les lois de probabilités théoriques de ces variables aléatoires et, par la suite utiliser des outils de simulation sous le langage R. Dans une première étape, nous avons étudié ces instants de premier passage pour les processus de type mouvement et pont brownien. Suite à cela, nous avons abordé la problématique de la simulation d'une solution d'équation différentielle stochastique de type pont par le biais d'un...