La Crise Financière : Concept et Canaux de Transmission
Modélisation de contagion financière: Approche basée sur la DCC-MVGARCH
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La détermination de la contagion de crise financière est une problématique délicate. La crise financière semble toujours d'important phénomène, marqué par son ampleur et son extension internationale qui ne distingue pas entre pays développés et autres en voie de développement. Il n'existe pas un consensus clair parmi les chercheurs sur la méthodologie appropriée à utiliser pour tester la contagion. De multiples approches qui peuvent être considérées assez robustes ont été proposées pour la détermination de la transmission de la volatilité. En effet la détermination de vo...
La détermination de la contagion de crise financière est une problématique délicate. La crise financière semble toujours d'important phénomène, marqué par son ampleur et son extension internationale qui ne distingue pas entre pays développés et autres en voie de développement. Il n'existe pas un consensus clair parmi les chercheurs sur la méthodologie appropriée à utiliser pour tester la contagion. De multiples approches qui peuvent être considérées assez robustes ont été proposées pour la détermination de la transmission de la volatilité. En effet la détermination de volatilité est considérée comme étant un problème difficile qui n'a pas été résolu d'une manière satisfaisante. Nous essayons de déterminer les canaux des transmissions des crises, pour cela nous utilisons les modèles DCC-MVGARCH Aboutir à une estimation de la volatilité qui évolue au fil de temps avec un nombre raisonnable de paramètres. Ce dernier permet de déterminer l'existence d'un co-mouvement entre les indices boursiers.
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