Sandra Korsinek
Broschiertes Buch

Implizite Volatilitäten im Black-Scholes-Modell: Eine theoretische und empirische Betrachtung

Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
24,99 €
inkl. MwSt.
PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich der Handel mit Finanzderivaten schneller entwickelt als der aller anderen Finanzinstrumente. Wurden im Jahr 2000 noch Finanzderivate im Volumen von 384,6 Billionen US-Dollar an Terminbörsen gehandelt, war das Handelsvolumen im Jahr 2008 bereits auf 2.200 Billionen US-Dollar gestiegen. Durch diese über die Jahre gestiegene Bedeutung der Finanzderivate und damit der Terminbörsen rückte auch die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld der Betrachtung.Die implizite Volatilität gilt als Maß, um die aktuell am Markt erwartete Schwankungsbre...