I mercati dei capitali africani nella diversificazione degli investimenti globali
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Questo libro affronta i temi della diversificazione nel contesto internazionale. Inoltre, il libro affronta argomenti come gli approcci In-sample e Out-Of-Sample per analizzare i dati; i modelli di ottimizzazione per comporre i portafogli efficienti utilizzando modelli classici e moderni come Mean Variance (MV), Mean Absolute Deviation (MAD), Semivariance (SV), Resample Michaud (RM) e Filtered Historical Simulation (FHS); e riporta il codice Matlab per ogni modello di ottimizzazione che può essere utilizzato nella ricerca futura. D'altra parte, questo libro può aiutare gli investitori che ce...
Questo libro affronta i temi della diversificazione nel contesto internazionale. Inoltre, il libro affronta argomenti come gli approcci In-sample e Out-Of-Sample per analizzare i dati; i modelli di ottimizzazione per comporre i portafogli efficienti utilizzando modelli classici e moderni come Mean Variance (MV), Mean Absolute Deviation (MAD), Semivariance (SV), Resample Michaud (RM) e Filtered Historical Simulation (FHS); e riporta il codice Matlab per ogni modello di ottimizzazione che può essere utilizzato nella ricerca futura. D'altra parte, questo libro può aiutare gli investitori che cercano di massimizzare il rendimento e minimizzare il rischio dei loro portafogli utilizzando i mercati emergenti africani.
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