HIPÓTESES DE MERCADO EFICIENTES: EVIDÊNCIAS DA BOLSA DE VALORES DE KARACHI (KSE)
Implicação de EMH no caso de KSE nos preços de índice diários 100
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Este estudo está focado no KSE no contexto de EMH e busca evidências da forma Fraca e Semiforte de eficiência do índice KSE 100 de 31 de dezembro de 2003 a 4 de março de 2010. WFEMH testado com o RWM. Foram usados ¿¿o teste de Chi-Square, Kolmogrov ¿Smirnov, teste de corrida e teste de autocorrelação. Para a forma semiforte, o teste conceitual relevante foi conduzido para verificar o efeito Dia da semana, efeito Fim de semana, efeito janeiro e efeito de feriados religiosos. Todos esses testes foram realizados nos dados originais de preços de fechamento. O modelo ARIMA foi usado para...
Este estudo está focado no KSE no contexto de EMH e busca evidências da forma Fraca e Semiforte de eficiência do índice KSE 100 de 31 de dezembro de 2003 a 4 de março de 2010. WFEMH testado com o RWM. Foram usados ¿¿o teste de Chi-Square, Kolmogrov ¿Smirnov, teste de corrida e teste de autocorrelação. Para a forma semiforte, o teste conceitual relevante foi conduzido para verificar o efeito Dia da semana, efeito Fim de semana, efeito janeiro e efeito de feriados religiosos. Todos esses testes foram realizados nos dados originais de preços de fechamento. O modelo ARIMA foi usado para verificar os resultados. Os resultados fornecem evidências de que as séries de preços de mercado não seguem o modelo de passeio aleatório