Elena Kolyasnikova, Nadezhda Skorospelova

Broschiertes Buch

Formirowanie portfelq na finansowom rynke

Algoritm, metodika, modeli

Beschreibung

Rabota posvyashhena probleme formirovaniya optimal'nogo portfelya iz riskovyh aktivov. Avtorami predlagaetsya algoritm resheniya zadachi formirovaniya optimal'nogo portfelya, uchityvajushhij sledujushhie mery riska: standartnoe otklonenie, poluotklonenie, stoimost' pod riskom VaR. Proizvedena formalizaciya zadachi v vide matematicheskoj modeli. Razrabotana metodika postroeniya agregirovannogo pokazatelya riska, sostoyashhego iz perechislennyh mer riska, bez ucheta i s uchetom dohodnosti. Proveden vychislitel'nyj jexperiment na osnove statisticheskoj informacii po akciyam, obrashhajushhimsya na MMVB, dany rekomendacii investoru po formirovaniju optimal'nogo portfelya. Dlya studentov, aspirantov, prepodavatelej jekonomicheskih disciplin, a takzhe nauchnyh rabotnikov i specialistov po finansovomu, bankovskomu i strahovomu delu.

Autor

Elena Rifowna Kolqsnikowa - kandidat fiziko-matematicheskih nauk, docent kafedry matematicheskih metodow w äkonomike Bashkirskogo gosudarstwennogo uniwersiteta, g.Ufa. Nadezhda Andreewna Skorospelowa - wypusknica kafedry matematicheskih metodow w äkonomike Bashkirskogo gosudarstwennogo uniwersiteta.

Produktdetails

• Verlag: LAP Lambert Academic Publishing
• Seitenzahl: 80
• Erscheinungstermin: 21. August 2013
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 5mm
• Gewicht: 137g
• ISBN-13: 9783659439636
• ISBN-10: 3659439630
• Artikelnr.: 39349981