Formirowanie äffektiwnogo inwesticionnogo portfelq
s ispol'zowaniem al'ternatiwnyh mer riska i prognozow dohodnostej
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
52,99 €
inkl. MwSt.
PAYBACK Punkte
26 °P sammeln!
Monografiq poswqschena razwitiü teoreticheskoj bazy i metodiki formirowaniq struktury inwesticionnogo portfelq na osnowe al'ternatiwnyh mer riska i dohodnosti. Predlozheny matematicheskie modeli wybora äffektiwnogo portfelq c ispol'zowaniem rezul'tatow prognozow na osnowe nejrosetewyh modelej razlichnoj arhitektury. Proweden srawnitel'nyj analiz modelej s razlichnymi kombinaciqmi mer riska i dohodnosti. Dlq resheniq slozhnyh optimizacionnyh zadach s nalichiem nedifferenciruemyh celewyh funkcij i ogranichenij byl zadejstwowan apparat geneticheskih algoritmow. Predlozheny modeli wybora optimal...
Monografiq poswqschena razwitiü teoreticheskoj bazy i metodiki formirowaniq struktury inwesticionnogo portfelq na osnowe al'ternatiwnyh mer riska i dohodnosti. Predlozheny matematicheskie modeli wybora äffektiwnogo portfelq c ispol'zowaniem rezul'tatow prognozow na osnowe nejrosetewyh modelej razlichnoj arhitektury. Proweden srawnitel'nyj analiz modelej s razlichnymi kombinaciqmi mer riska i dohodnosti. Dlq resheniq slozhnyh optimizacionnyh zadach s nalichiem nedifferenciruemyh celewyh funkcij i ogranichenij byl zadejstwowan apparat geneticheskih algoritmow. Predlozheny modeli wybora optimal'nogo portfelq s nechötko-mnozhestwennymi whodnymi parametrami, na baze kotoryh sformirowana nowaq model', uchitywaüschaq neskol'ko mer riska. Vypolneny äxperimenty s real'nymi dannymi rossijskogo fondowogo rynka pri rastuschem, padaüschem i bokowom trendah po nekotorym wysokolikwidnym akciqm, torguüschimsq na MMVB. Razrabotano programmnoe obespechenie dlq formirowaniq optimal'noj struktury inwesticionnogo portfelq s ispol'zowaniem al'ternatiwnyh podhodow dlq izmereniq riska i dohodnosti. Prilozhenie pozwolqet podklüchat'sq k torgam posredstwom wzaimodejstwiq s populqrnym torgowym terminalom.
Andere Kunden interessierten sich für
