Examinar a relação de longo prazo entre a África do Sul e os Estados Unidos
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O objectivo deste estudo é examinar o equilíbrio a longo prazo entre os mercados da África do Sul e dos Estados Unidos da América (EUA). Para o conseguir, o estudo analisa a literatura teórica que examina a ligação entre os retornos das bolsas, a taxa de câmbio efectiva real e as taxas de juro. Além disso, o estudo fornece uma revisão da literatura empírica anterior. Além disso, o estudo estima uma série de técnicas econométricas de séries temporais para examinar o equilíbrio entre as quatro variáveis. O estudo estima: O teste de co-integração Johansen, o teste de causalida...
O objectivo deste estudo é examinar o equilíbrio a longo prazo entre os mercados da África do Sul e dos Estados Unidos da América (EUA). Para o conseguir, o estudo analisa a literatura teórica que examina a ligação entre os retornos das bolsas, a taxa de câmbio efectiva real e as taxas de juro. Além disso, o estudo fornece uma revisão da literatura empírica anterior. Além disso, o estudo estima uma série de técnicas econométricas de séries temporais para examinar o equilíbrio entre as quatro variáveis. O estudo estima: O teste de co-integração Johansen, o teste de causalidade Granger no sistema VAR; a Função de Resposta ao Impulso, bem como a Decomposição da Variância de Erro Previsto. O período em revisão é de Janeiro de 1996 a Janeiro de 2016.
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