Achim Dahlbokum

Broschiertes Buch

Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis Zeitdeformierter Lévy-Prozesse

Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko

Hrsg. v. Hermann Locarek-Junge, Klaus Röder u. Mark Wahrenburg

Beschreibung

Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis Zeitdeformierter Lévy-Prozesse

Autor

Achim Dahlbokum wurde 1977 in Lich/Hessen geboren. Von 1997 bis 2003 Studium der Physik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg mit Diplomarbeit am Max-Planck-Institut für Kernphysik; im April 2003 Abschluss als Diplomphysiker. Von 2003 bis 2006 Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft am Graduiertenkolleg Risikomanagement der Universität zu Köln (Leitung: Prof. Dr. A. Kempf); im Dezember 2007 Promotion zum Dr. rer. pol. an der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät. Seit Oktober 2007 Consultant bei einer international tätigen Unternehmensberatung. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Sprungprozesse, Modellrisiken bei der Optionsbewertung, Arbitrage-Möglichkeiten auf Optionsmärkten sowie die Numerik Fourier-basierter Bewertungsmethoden.

Produktdetails

• Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Bd.56
• Verlag: Eul
• Seitenzahl: 264
• Erscheinungstermin: 25. April 2008
• Deutsch
• Abmessung: 210mm
• Gewicht: 382g
• ISBN-13: 9783899366648
• ISBN-10: 3899366646
• Artikelnr.: 23601394