Développements sur les processus non linéaires
Interactions entre la dépendance de long terme et le changement structurel
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Avec l'accroissement récent des capacités informatiques, les problématiques économétriques se sont considérablement affinées, la modélisation cherchant à rendre compte le plus fidèlement possible des phénomènes réels observés, notamment financiers. De nombreuses études se focalisent sur le concept de persistance. Tel est par exemple le cas de l'analyse du marché du travail où existent de nombreuses rigidités, ou encore dans l'analyse des marchés des changes ou des marchés boursiers. En raison de leur impact économique, il apparaît fondamental d'identifier, de comprendre, ...
Avec l'accroissement récent des capacités informatiques, les problématiques économétriques se sont considérablement affinées, la modélisation cherchant à rendre compte le plus fidèlement possible des phénomènes réels observés, notamment financiers. De nombreuses études se focalisent sur le concept de persistance. Tel est par exemple le cas de l'analyse du marché du travail où existent de nombreuses rigidités, ou encore dans l'analyse des marchés des changes ou des marchés boursiers. En raison de leur impact économique, il apparaît fondamental d'identifier, de comprendre, de modéliser et de prévoir ces phénomènes de persistance. Cependant, la modélisation de la dépendance de long terme s'appuie généralement sur le paramètre d'intégration fractionnaire, paramètre qui sous certaines conditions peut être associé à un processus modélisant un changement de régime. Cet ouvrage a pour objectif d'expliciter le contexte dans lequel l'existence de ruptures structurelles peut engendrer des phénomènes de mémoire longue.
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