Couplage entre les Réseaux de Neurones et la Simulation Monte Carlo
Samira Châabène
Broschiertes Buch

Couplage entre les Réseaux de Neurones et la Simulation Monte Carlo

En vue d¿un compromis entre précision ¿ temps de calcul

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L'objectif de ce livre est de comparer les performances empiriques d'une méthode hybride basée sur les réseaux de neurones (RN) et la simulation de Monte Carlo (MC) avec celles des modèles individuels, en termes d'évaluation d'options européennes sur l'indice CAC40, en se basant sur des données réelles. Avec des données journalières, basées sur 12 contrats d'options d'achat européen sur l'indice CAC 40, les résultats des simulations montrent que les RN donnent des performances meilleures que celles relatives au modèle de Heston et à la méthode de MC, en termes de la précision ...