Calcul de la VaR d''un Portefeuille d''Obligations Corporatives
Hatem Brik
Broschiertes Buch

Calcul de la VaR d''un Portefeuille d''Obligations Corporatives

La VaR comme outil central d''évaluation et son impact sur la gestion intégrée des risques

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Ce travail s'insère dans une vaste littérature à savoir la quantification et l'évaluation du risque. La plupart des études antérieures sur le capital recommandé ont estimé une VaR pour chaque risque comme si ces risques étaient indépendants ou bien elles se sont limitées au risque du marché qui est loin d'être le seul risque financier.C'est dans ce cadre,qu'il convient de s'interroger sur l'estimation fiable et réaliste de la VaR,en tant qu'outil central d'évaluation du risque qui ne cesse de revêtir une grande utilité dans la pratique.La discussion de la méthodologie a mis e...