Badanie ekonometryczne brazylijskich spó¿ek pa¿stwowych w latach 1994-2014
Determinanty zwrotów z akcji
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
23,99 €
inkl. MwSt.
PAYBACK Punkte
12 °P sammeln!
G¿ównym celem niniejszej pracy, opartej na analizie ilo¿ciowej, jest podkre¿lenie zwi¿zku mi¿dzy zwrotem z akcji brazylijskich spó¿ek pästwowych (Banco do Brasil, Eletrobras i Petrobras) a zmiennymi makroekonomicznymi i ekonomiczno-finansowymi, a tak¿e ilo¿ciowe okre¿lenie wp¿ywu tych zmiennych na zwrot z akcji w okresie od sierpnia 1994 r. do lipca 2014 r. Do przeprowadzenia tego badania wykorzystano wielokrotn¿ regresj¿ liniow¿, przy pomocy testu korelacji i testu wspó¿czynników inflacji wariancji (VIF) w celu analizy wspó¿liniowo¿ci. Modele wielokrotnej regresji liniow...
G¿ównym celem niniejszej pracy, opartej na analizie ilo¿ciowej, jest podkre¿lenie zwi¿zku mi¿dzy zwrotem z akcji brazylijskich spó¿ek pästwowych (Banco do Brasil, Eletrobras i Petrobras) a zmiennymi makroekonomicznymi i ekonomiczno-finansowymi, a tak¿e ilo¿ciowe okre¿lenie wp¿ywu tych zmiennych na zwrot z akcji w okresie od sierpnia 1994 r. do lipca 2014 r. Do przeprowadzenia tego badania wykorzystano wielokrotn¿ regresj¿ liniow¿, przy pomocy testu korelacji i testu wspó¿czynników inflacji wariancji (VIF) w celu analizy wspó¿liniowo¿ci. Modele wielokrotnej regresji liniowej wykazäy, ¿e niektóre zmienne miäy bardzo wysokie warto¿ci p, wi¿c niektóre zmienne zostäy wykluczone, aby model miä wysoki poziom ufno¿ci. Jednak istnienie wp¿ywowych zmiennych mo¿na zaobserwowä zarówno w badaniu ze zmiennymi makroekonomicznymi, jak i w badaniu ze zmiennymi ekonomiczno-finansowymi, gdzie najni¿szy wspó¿czynnik determinacji wynosi¿ nieco ponad 50 procent, a najwi¿kszy model z najwy¿szym wspó¿czynnikiem wynosi¿ 99 procent.
Andere Kunden interessierten sich für
