Arbitragefreie Modelle für fondsgebundene Lebensversicherungsprodukte
Christoph Kling
Broschiertes Buch

Arbitragefreie Modelle für fondsgebundene Lebensversicherungsprodukte

Stochastische Volatilitätsmodelle

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Ausgangspunkt dieser Arbeit sind fondsgebundene Lebensversicherungsprodukte mit Mindestleistung (speziell 3-Topf-Hybride). Dabei steht hauptsächlich die Strategie zur Gewährleistung dieser Mindestleistung im Vordergrund. Verglichen werden soll die aus der Lebensversicherungsbranche bekannte CPPI-Strategie mit der Abbildung von Mindestleistungen über den Kauf von Put-Optionen. Hierfür werden in der Arbeit zunächst die stochastischen Volatilitätsmodelle zur Bewertung von Put-Optionen eingeführt. Motivation des Vergleichs ist es, der Frage nachzugehen, ob Lebensversicherungen - rein theore...