Análise Estatística de Séries Temporais - Cointegração e Modelos VECM
Carlos Freitas
Broschiertes Buch

Análise Estatística de Séries Temporais - Cointegração e Modelos VECM

Aplicação ao caso dos mercados de carbono e de eletricidade com recurso a software estatístico

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A temática da obra insere-se no âmbito da estatística multivariada, nomeadamente, da análise econométrica de series temporais com dados não estacionários. A análise multivariada com recurso a sistema de vetores autoregressivos (VAR), a modelação de processos integrados, a cointegração e o modelo vetorial de correção de erros (VECM) são as temáticas centrais da obra. A análise econométrica de series temporais tem conhecido profundos desenvolvimentos, especialmente no âmbito da análise de dados não estacionários. O objetivo da obra consiste em proporcionar a alunos, investi...