Análise e Previsão do PLD Utilizando o Modelo GARCH
(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity)
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Este livro aborda uma análise dos preços da energia elétrica no mercado à vista, tendo como base uma série temporal univariada do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) semanal comercializados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Sendo esta série utilizada em modelos GARCH no objetivo que capturem e representem a volatilidade e possibilitem gerar previsões complementares a esta série. A metodologia de Box-Jenkins foi utilizada para as simulações conjuntamente com os procedimentos de verificação e testes no objetivo de definir o modelo mais adequado a s...
Este livro aborda uma análise dos preços da energia elétrica no mercado à vista, tendo como base uma série temporal univariada do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) semanal comercializados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Sendo esta série utilizada em modelos GARCH no objetivo que capturem e representem a volatilidade e possibilitem gerar previsões complementares a esta série. A metodologia de Box-Jenkins foi utilizada para as simulações conjuntamente com os procedimentos de verificação e testes no objetivo de definir o modelo mais adequado a série temporal. Sendo implementados os algoritmos e obtidos os resultados nos softwares R® e EViews® que comprovam a existência de altíssima volatilidade dos preços de energia elétrica no mercado brasileiro, bem como se avalia a eficácia da utilização dos modelos GARCH para análises e previsões neste ambiente.
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