Análise da validade da hipótese de Retorno-Chasing
Nas economias da América Latina, Europa e Ásia
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A base central deste trabalho de investigação consiste em testar a validade da hipótese de retorno de Anthony Tu no âmbito das economias latino-americanas, europeias e asiáticas, onde será analisado se o comportamento dos investidores é dado sob o parâmetro risco/retorno.Na análise do problema, foi realizado um estudo descritivo no qual uma amostra de dados foi retirada de três índices de acções da América Latina - Brasil, Chile e Colômbia - e depois comparada com três mercados de acções europeus - Alemanha, Espanha e Reino Unido - e índices de acções asiáticos - China, S...
A base central deste trabalho de investigação consiste em testar a validade da hipótese de retorno de Anthony Tu no âmbito das economias latino-americanas, europeias e asiáticas, onde será analisado se o comportamento dos investidores é dado sob o parâmetro risco/retorno.Na análise do problema, foi realizado um estudo descritivo no qual uma amostra de dados foi retirada de três índices de acções da América Latina - Brasil, Chile e Colômbia - e depois comparada com três mercados de acções europeus - Alemanha, Espanha e Reino Unido - e índices de acções asiáticos - China, Singapura e Índia -. O período amostral começa em Janeiro de 2006 e termina em Dezembro de 2019; e a variância condicional no modelo é assumida como seguindo um modelo Garch-M, onde o Risco País de Damodaran está incluído como variável explicativa do risco médio e da variância. Do estudo concluiu-se que os influxos de capital actuam de forma diferente para cada economia analisada, independentemente de serem economias emergentes, como a América Latina e a Ásia, ou economias desenvolvidas, como a Europa.
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