Analiza ryzyka zwrotu z wybranej firmy BSE AUTO
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
18,99 €
inkl. MwSt.
PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!
Prezentujemy model rynku finansowego, w którym niedojrzäa dywersyfikacja, oparta po prostu na wielko¿ci portfela i uzyskana w konsekwencji prawa du¿ej liczby podmiotów, odró¿nia si¿ od efektywnej dywersyfikacji, opartej na analizie ¿redniej zmienno¿ci. Rozró¿nienie to daje w rezultacie formu¿¿ wyceny obejmuj¿c¿ jedynie istotne ryzyko zwi¿zane ze stop¿ zwrotu z aktywów, w której cäkowite ryzyko mo¿e zostä roz¿o¿one na cz¿¿¿ systematyczn¿ i niesystematyczn¿, jak w teorii wyceny arbiträu, a cz¿¿¿ systematyczna - na cz¿¿¿ istotn¿ i nieistotn¿, jak w modelu wy...
Prezentujemy model rynku finansowego, w którym niedojrzäa dywersyfikacja, oparta po prostu na wielko¿ci portfela i uzyskana w konsekwencji prawa du¿ej liczby podmiotów, odró¿nia si¿ od efektywnej dywersyfikacji, opartej na analizie ¿redniej zmienno¿ci. Rozró¿nienie to daje w rezultacie formu¿¿ wyceny obejmuj¿c¿ jedynie istotne ryzyko zwi¿zane ze stop¿ zwrotu z aktywów, w której cäkowite ryzyko mo¿e zostä roz¿o¿one na cz¿¿¿ systematyczn¿ i niesystematyczn¿, jak w teorii wyceny arbiträu, a cz¿¿¿ systematyczna - na cz¿¿¿ istotn¿ i nieistotn¿, jak w modelu wyceny kapitäu i aktywów. Obie te te teorie s¿ zatem ujednolicone, a ich poszczególne formu¿y wyceny aktywów okazäy si¿ równowäne z powszechn¿ ekonomiczn¿ zasad¿ braku arbiträu. Obydwie teorie s¿ w ten sposób ujednolicone, a ich indywidualne formu¿y wyceny aktywów okazäy si¿ równowäne z wszechobecn¿ ekonomiczn¿ zasad¿ braku arbiträu. Czynniki modelu s¿ endogenicznie dobierane przez procedur¿ analogiczn¿ do ekspansji stochastycznych procesów z Karhunen-Loéve w czasie ci¿g¿ym; posiada on optymaln¿ w¿äciwo¿¿ uzasadniaj¿c¿ wykorzystanie stosunkowo niewielkiej ich liczby do opisania podstawowych struktur korelacji.
Andere Kunden interessierten sich für
