Algorithmes pour l'inférence statistique dans les modèles RCA et GARCH
Mohammed Benmoumen
Broschiertes Buch

Algorithmes pour l'inférence statistique dans les modèles RCA et GARCH

basée sur le Filtre de Kalman

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Les modèles autorégressifs à coefficients aléatoires (RCA) et les modèles autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques généralisés (GARCH) ont un très grand intérêt dans divers domaines d'applications, par exemple dans la finance, l'économétrie, la médecine, la météorologie, l'hydrologie, le traitement du signal, etc... Cet ouvrage est consacré à la prévision et à l'estimation dans les modèles précités et plus précisément l'élaboration de nouveaux algorithmes de prédiction et d'estimation des paramètres inconnus de ces modèles en se basant sur le Filtre...