Risikomanagement - Hull, John C.
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Das Lehrwerk Risikomanagemen t von John C. Hull bietet eine umfassende Einführung in das Thema Risikomanagement für Banken und Finanzinstitute. Es verbindet den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen des Banken- und Börsenprofis. Vieles ist seit der Veröffentlichung der zweiten Auflage dieses Buches auf den Finanzmärkten passiert. Wir haben die schlimmste Krise seit 70 Jahren erlebt. Risikomanagement hat für Finanzinstitute mehr Bedeutung als jemals zuvor. Die Marktteilnehmer haben mit Initiativen wie Basel III und Dodd-Frank zu kämpfen. Liquiditätsrisiko und…mehr

Produktbeschreibung
Das Lehrwerk Risikomanagement von John C. Hull bietet eine umfassende Einführung in das Thema Risikomanagement für Banken und Finanzinstitute. Es verbindet den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen des Banken- und Börsenprofis. Vieles ist seit der Veröffentlichung der zweiten Auflage dieses Buches auf den Finanzmärkten passiert. Wir haben die schlimmste Krise seit 70 Jahren erlebt. Risikomanagement hat für Finanzinstitute mehr Bedeutung als jemals zuvor. Die Marktteilnehmer haben mit Initiativen wie Basel III und Dodd-Frank zu kämpfen. Liquiditätsrisiko und Szenarioanalyse erfahren nun größere Aufmerksamkeit.
Die dritte, vollständig aktualisierte Auflage des Buches Risikomanagement greift diese Punkte auf und bietet Verbesserungen bei der DerivaGem-Software, welche auf der Webseite heruntergeladen werden kann. Neue Software zur Hauptkomponentenanalyse und zur Manipulation von Migrationsmatrizen werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.

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JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rothman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center of Finance. Er gehört zu den renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zu dem Thema. Er gewann viele Preise, darunter den Northop Frye Award der University of Toronto. John Hull ist Autor des Klassikers Optionen, Futures und andere Derivate.

AUS DEM INHALT:
Kapitel 1 Einführung
Kapitel 2 Banken
Kapitel 3 Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge
Kapitel 4 Investmentfonds und Hedgefonds
Kapitel 5 Der Handel auf den Finanzmärkten
Kapitel 6 Die Kreditkrise von 2007
Kapitel 7 Wie Händler ihre Risiken managen
Kapitel 8 Zinsrisiko
Kapitel 9 Value at Risk
Kapitel 10 Volatilität
Kapitel 11 Korrelationen und Copulas
Kapitel 12 Basel I, Basel II, Solvency II
Kapitel 13 Basel 2.5, Basel III, und Dodd-Frank
Kapitel 14 Marktrisiko: Historische Simulation
Kapitel 15 Marktrisiko: Modellbildungsansatz
Kapitel 16 Kreditrisiko: Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Kapitel 17 Das Kreditrisiko der Gegenpartei bei Derivaten
Kapitel 18 Credit Value at Risk
Kapitel 19 Szenarioanalyse und Stresstesting
Kapitel 20 Operationelles Risiko
Kapitel 21 Liquiditätsrisiko
Kapitel 22 Modellrisiko
Kapitel 23 Ökonomisches Kapital und RAROC
Kapitel 24 Fehler beim Risikomanagement
Autorenporträt
JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema und gewann viele Preise, darunter den renommierten Northop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School. John Hull ist Autor des Klassikers "Optionen, Futures und andere Derivate".