Bernard Ycart

Modèles et Algorithmes Markoviens

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Produktbeschreibung

Ce livre est destiné à tous ceux, mathématiciens ou non, qui souhaitent acquérir une maîtrise pratique de l'outil probabiliste dans ses applications les plus courantes. L'élaboration d'un modèle probabiliste conduit, en dehors de cas particuliers de faible intérêt pratique, à des problèmes théoriques difficiles qui sont vite hors de portée de l'utilisateur (comme d'ailleurs souvent du probabiliste professionnel). La validation d'un tel modèle passe alors nécessairement par la simulation, qui ne met en jeu en général que des procédures extrêmement simples. Apprendre à utiliser les modèles stochastiques, écrire pour eux des programmes de simulation efficaces, prévoir leurs performances et analyser leurs résultats est l'objectif principal de ce livre.

Produktdetails

• Mathématiques et Applications 39
• Verlag: Springer / Springer Berlin Heidelberg / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-540-43696-6
• 2002
• Seitenzahl: 292
• Erscheinungstermin: 20. September 2002
• Französisch
• Abmessung: 235mm x 155mm x 16mm
• Gewicht: 445g
• ISBN-13: 9783540436966
• ISBN-10: 3540436960
• Artikelnr.: 22925269

Autorenporträt

Bernard Ycart, Universite de Paris V, France

Inhaltsangabe

I. Introduction.
II. Tirages indépendants.
III. Méthodes markoviennes à temps fini.
IV. Exploration markovienne.
V. Processus markoviens de saut.
VI. Simulation en Scilab.