Geldanlage mit Optionen und Futures

Hrsg. v. Günther Wudy

Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Optionen und Futures - was das ist, was man damit machen kann und vor allem, wie man damit Geld anlegen und verdienen kann - wird in diesem Buch von Spezialisten, die damit täglich umgehen, in klarer Form und didaktisch ausgereift dargelegt. Die Autoren bieten Basiswissen für Einsteiger und eine weiterführende Information für Fortgeschrittene.

Produktdetails

• Verlag: Gabler
• 1993.
• Seitenzahl: 320
• Erscheinungstermin: 4. April 2012
• Deutsch
• Abmessung: 216mm x 140mm x 17mm
• Gewicht: 408g
• ISBN-13: 9783409141376
• ISBN-10: 3409141375
• Artikelnr.: 25108444

Autorenporträt

Der Herausgeber Günther Wudy und ein Team der Options- und Futures-Abteilung einer deutschen Großbank stellen hier ihr Fachwissen auf einem brandaktuellen Markt zur Verfügung.

Inhaltsangabe

1: Entwicklung und Organisation der Terminbörse.- 1. Historische Entwicklung.- 1.1 Begriffsbestimmung.- 1.2 Entwicklung.- 1.3 Standardisierung eines Terminkontrakts.- 1.4 Nicht standardisierte Bestandteile.- 2. Vorteile des Terminhandels.- 3. Terminbörse.- 3.1 Begriffsbestimmung und Aufgaben.- 3.2 Mitglieder der Terminbörse.- 3.2.1 Locals.- 3.2.2 Commercial Broker.- 3.2.3 Filling Broker.- 3.2.4 Clerk.- 4. Computerisierte Börse.- 5. Clearing-System.- 5.1 Aufgabe.- 5.2 Clearing-Mitglieder.- 6. Margining.- 6.1 Überblick.- 6.2 Initial Margin.- 6.3 Variation Margin und Maintenance Margin.- 6.4 Margins für Clearing-Mitglieder.- 6.5 Settlement Price.- 6.6 Margin-Berechnung.- 6.7 Kundengelder.- 7. Marktteilnehmer.- 7.1 Überblick.- 7.2 Absicherer.- 7.3 Arbitrageure.- 7.4 Spekulanten.- 7.5 Spreader.- 8. Erfüllungsarten.- 8.1 Physische Lieferung.- 8.2 Barausgleich.- 9. DTB - eine elektronische Börse.- 10. Struktur an der DTB.- 11. Bonitätsanforderungen an Clearing-Mitglieder.- 12. Handel und Produkte an der DTB.- 2: Der Handel an der Terminbörse.- 1. Terminbörse.- 1.1 Terminbörsen und ihre Produkte.- 1.2 Kursveröffentlichung.- 1.3 Kurswertberechnung.- 1.3.1 DM-Bund-Futures.- 1.3.2 Langfristige US-Zinsfutures.- 1.3.3 Kurzfristige Zinsfutures.- 1.3.4 Aktienindex-Futures.- 1.4 Preislimit.- 2. Abrechnungen.- 3. Auftrag.- 3.1 Auftragsinhalt.- 3.2 Auftragsarten.- 3.2.1 Billigst/Bestens-Auftrag (Market Order - MKT).- 3.2.2 Limitauftrag.- 3.2.3 Stopauftrag.- 3.2.4 Stoplimitauftrag (Stoplimit Order).- 3.2.5 Market-if-Touched-Auftrag (MIT).- 3.2.6 Auftrag-Interessewahrend oder Ermessensaufträge (Discretionary Order).- 3.2.7 Auftrag ohne Obligo (Not Held Order - NH).- 3.2.8 Basisauftrag - Bedingter Auftrag (Contingent Order).- 3.2.9 Stornoauftrag (Straight Cancel Order).- 3.2.10 Auftrag mit Streichung eines früheren Auftrags (Cancel Former Order - CFO).- 3.2.11 One Cancels the Other Order (OCO).- 3.2.12 Staffelauftrag (Scale Order).- 3.2.13 Spreadauftrag.- 3.2.14 Switchauftrag.- 3.2.15 Offene Order oder Auftrag gültig bis auf Widerruf (Open Order, Good Till Cancelled GTC-Order).- 3.2.16 Schlußkursauftrag oder Auftrag billigst/bestens zum Börsenschluß (Closing Only Order, Market on Close Order - MKT CLS).- 3.2.17 Eröffnungsauftrag (Opening Only Order - OPG).- 3.2.18 Limit-oder Schlußauftrag (Limit or Market-on-Close Order).- 3.2.19 Auftrag zur Sofortausführung (Fill or Kill Order - FOK).- 3.2.20 Immediate or Cancel (IOC).- 3.3 Akzeptanz der Auftragsarten an den verschiedenen Börsen.- 4. Anhang.- 3: Fundamentale und technische Marktanalyse.- 1. Fundamentalanalyse.- 1.1 Aufgabe der Fundamentalanalyse.- 1.2 Einflußfaktoren.- 1.2.1 Volkswirtschaftliche Faktoren.- 1.2.2 Einzelwirtschaftliche Faktoren.- 1.2.3 Politische Einflußfaktoren.- 1.3 Mögliche Auswirkungen wirtschaftlicher Kennziffern auf Zinsfutures.- 1.4 Schlußbetrachtung.- 2. Technische Analyse.- 2.1 Begriffsbestimmung.- 2.2 Darstellung von Kursentwicklungen.- 2.2.1 Trendbestimmungsmethoden.- 2.2.2 Chartformationen.- 2.2.3 Lücken.- 2.2.4 Unterstützungs- und Widerstandslinien.- 2.3 Volumen und offenes Interesse.- 2.4 Oszillatoren.- 2.5 Gegensätzliche Meinung.- 2.6 Komplexe technische Analysemethoden.- 4: Geldmanagement.- 1. Einleitung.- 2. Spekulationsplan.- 2.1 Rohentwurf.- 2.2 Verfügbares Kapital.- 2.3 Beurteilung von Strategien.- 2.3.1 Auswahlkriterien bei der Datensammlung.- 2.3.2 Trockenhandel.- 2.4 Dauer der Position.- 2.5 Positionserweiterung.- 2.5.1 Averaging.- 2.5.2 Pyramiding.- 2.6 Spekulationsgrundsätze für Stopaufträge.- 2.7 Muster eines Plans.- 3. Spekulationsgrundsätze im Geldmanagement.- 3.1 Geldmangement und Spieltheorie.- 3.2 Erwartungen über den Ausgang der Spekulation.- 3.2.1 Wahrscheinlichkeit.- 3.2.2 Optimismus und Wahrscheinlichkeit.- 3.2.3 Erwartungswert.- 3.3 Wahrscheinlichkeit eines Totalverlusts des verfügbaren Spekulationskapitals.- 4. Schlußbetrachtung.- 5: Hedging.- 1- Einführung.- 2. Arten des Hedgings.- 2.1 Short-Hedge.- 2.2 L