Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken (eBook, PDF) - Fricke, Jens
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Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.…mehr

Produktbeschreibung
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Autorenporträt
Dr. Jens Fricke promovierte bei Prof. Dr. Ralf Pauly am Lehrstuhl für Statistik/Empirische Wirtschaftsforschung der Universität Osnabrück. Er ist Senior Consultant mit Schwerpunkt Business Planning, Risikomanagement und Unternehmensbewertung bei Roland Berger Strategy Consultants in München.
Inhaltsangabe
Value at Risk
Volatilität und Interdependenz
Empirische Vergleichsstudie