Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken - Grundke, Peter
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Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansätze zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitätsnähere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.…mehr

Produktbeschreibung
Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansätze zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitätsnähere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.

  • Produktdetails
  • Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung Bd.105
  • Verlag: Gabler; Deutscher Universitätsverlag
  • 2003
  • Seitenzahl: 372
  • Erscheinungstermin: 29. April 2003
  • Deutsch
  • Abmessung: 210mm x 148mm x 20mm
  • Gewicht: 486g
  • ISBN-13: 9783824491117
  • ISBN-10: 3824491117
  • Artikelnr.: 11794750
Autorenporträt
Dr. Peter Grundke ist wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels am Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre der Universität zu Köln.
Inhaltsangabe
Kreditrisiko und KreditderivateBewertung von bonitätssensitiven Finanztiteln in Unternehmenswert- und IntensitätsmodellenBewertung von Kreditderivaten im zeitdiskreten Modell con Jarrow, Lando und TurnbullAnalyse und Erweiterungen des zeitdiskreten ModellsNo-Arbitrage-Pricing in Kreditportfoliomodellen