Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock

Schadenversicherungsmathematik

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über dieGrundlagen der Schadenversicherungsmathematik: Risikomodelle, Tarifierung,Reservierung, Risikoteilung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung undErklärung der einzelnen Fragestellungen und der zugehörigen mathematischen Modelleund Methoden. Dementsprechend werden Beweise nur ausgeführt, wenn sie für dasVerständnis hilfreich sind. Das Buch enthält zahlreiche Aufgaben mitMusterlösungen.

Das Buch ist aus Lehrveranstaltungen hervorgegangen, die dieAutoren zur Vorbereitung auf die Prüfung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)zum Grundwissen Schadenversicherungsmathematik gehalten haben. Die Aufgabenberuhen auf Prüfungen der DAV und wurden für dieses Buch überarbeitet.

Produktdetails

• Verlag: Springer Berlin Heidelberg / Springer Spektrum / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-662-48859-1
• 1. Aufl.
• Seitenzahl: 512
• Erscheinungstermin: 30. Dezember 2015
• Deutsch
• Abmessung: 240mm x 168mm x 28mm
• Gewicht: 837g
• ISBN-13: 9783662488591
• ISBN-10: 3662488590
• Artikelnr.: 44247594

Autorenporträt

Prof. Dr. Heinz-Willi Goelden, Aktuar DAV, Ostbayerische Technische Hochschule Dr. Klaus Th. Hess, Universität Rostock Prof. Dr. Martin Morlock, Aktuar DAV, Universität Gießen Prof. Dr. Klaus D. Schmidt, Aktuar DAV, Technische Universität Dresden Prof. Dr. Klaus J. Schröter, Aktuar DAV, Hochschule Kaiserslautern         

Inhaltsangabe

Teil I Risikomodelle.- 1 Grundlagen.- 2 Individuelles Modell.- 3 Kollektives Modell.- 4 Anwendungen des kollektiven Modells.- 5 Verallgemeinerungen des kollektiven Modells.- 6 Klausuraufgaben.- Teil II Tarifierung.- 7 Grundlagen.- 8 Daten und Tarifierungsstatistiken.- 9 Modelle und Statistiken.- 10 Selektion von Risiken.- 11 Klausuraufgaben.- Teil III Reservierung.- 12 Grundlagen.- 13 Abwicklungsmuster und Schadenquoten.- 14 Basisverfahren und Bornhuetter-Ferguson-Prinzip.- 15 Modelle mit Korrelationsstruktur.- 16 Anwendungsbezogene Fragen.- 17 Klausuraufgaben.- Teil IV Risikoverteilung.- 18 Grundlagen und Formen der Risikoteilung.- 19 Auswirkungen der Risikoteilung.- 20 Prämienkalkulation für Rückversicherungsverträge.- 21 Klausuraufgaben.- Anhang.- A Maß- und Integrationstheorie.- B Wahrscheinlichkeitstheorie.- C Verteilungen.- D Tabellen