Christian S. Holzer
Anlagestrategien in festverzinslichen Wertpapieren (eBook, PDF)
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Anlagestrategien in festverzinslichen Wertpapieren (eBook, PDF)
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Produktdetails
- Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
- Seitenzahl: 342
- Erscheinungstermin: 8. März 2013
- Deutsch
- ISBN-13: 9783322837493
- Artikelnr.: 53101264
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I. Der Portefeuille-Management-Prozeß.- 1. Die Phasen des Portefeuille-Management-Prozesses.- 2. Die Beteiligten am Portefeuille-Management-Prozeß.- 3. Zielsetzungen und Restriktionen.- 3.1. Die klassischen Investmentziele.- 3.2. Die Bestimmung eines Vergleichsportefeuilles.- 3.3. Anforderungen an einen Vergleichsmaßstab.- 4. Die Fundamentalanalyse.- 5. Intemationales Portefeuillemanagement.- 5.1. Defensives und offensives Portefeuillemanagement.- 5.2. Die Strukturierung eines intemationalen Portefeuilles.- 6. Die Klassifizierung von Portefeuillemanagement-Strategien.- 6.1. Die aktiven Strategien.- 6.1.1. Die prognoseorientierten Strategien.- 6.1.2. Die swaporientierten Strategien.- 6.2. Die passiven Strategien.- 6.3. Die semiaktiven Strategien.- 6.3.1. Die Laufzeitstrategien.- 6.3.2. Die Absicherungsstrategien.- 6.3.2.1. Die Immunisierungsstrategien als reine Absicherungsstrategien.- 6.3.2.1.1. Die Herleitung der Immunisierungsbedingungen.- 6.3.2.1.2. Die Entwicklung und die Anwendung von Immunisierungsstrategien.- 6.3.2.2. Die Absicherungsstrategien mit Zinsänderungschancen.- 6.3.2.2.1. Die bedingte Immunisierung.- 6.3.2.2.2. Die Portefeuilleversicherung.- 6.3.2.2.2.1. Die Arten der Portefeuilleversicherungsstrategien.- 6.3.2.2.2.2. Der Grundgedanke der Portefeuilleversicherung.- 6.3.2.2.2.3. Die Portefeuilleversicherung mit synthetischen Optionen.- 7. Die Performancemessung und Analyse.- II. Ausgewählte empirische Untersuchungen von Anlagestrategien.- 1. International diversifizierte Portefeuilles.- 2. Laufzeitstrategien.- 3. Immunisierungsstrategien.- 4. Portefeuille-Versicherungen.- III. Die empirische Überprüfung von Anlagestrategien am bundesdeutschen Rentenmarkt.- 1. Der Aufbau der Untersuchung.- 2. Die Datenbasis.- 3. Die allgemeinen Festlegungen und Annahmen.- 4. Die Laufzeitstrategien.- 4.1. Die Strategiedefinitionen.- 4.1.1. Die Laufzeitstrategien mit statischer Struktur.- 4.1.2. Die Laufzeitstrategien mit dynamischer Struktur.- 4.1.3. Die aktiven Strategien.- 4.2. Die Simulationsumgebung.- 4.3. Die Maße zur Ertrags- und Risikobeurteilung.- 4.4. Die empirische Überprüfung der Laufzeitstrategien.- 4.4.1. Die Laufzeitstrategien mit statischer Struktur.- 4.4.1.1. Die 100 % Strategien.- 4.4.1.1.1. Vorüberlegungen zum Ertrag/Risikoverhalten der 100 % Strategien.- 4.4.1.1.2. Die Simulationsergebnisse der 100% Strategien.- 4.4.1.2. Die Leiterstrategien.- 4.4.1.2.1. Vorüberlegungen zum Ertrag/Risiko-Verhalten von Leiterstrategien.- 4.4.1.2.2. Die Simulationsergebnisse der Leiterstrategien.- 4.4.1.3. Die Hantelstrategien.- 4.4.1.3.1. Vorüberlegungen zum Ertrag/Risiko-Verhalten von Hantelstrategien.- 4.4.1.3.2. Die Simulationsergebnisse der Hantelstrategien.- 4.4.2. Der Vergleich der Laufzeitstrategien mit statischer Struktur.- 4.4.3. Die Laufzeitstrategien mit dynamischer Struktur.- 4.4.3.1. Die Orientierung bei der Portefeuillezusammensetzung an einem Vergleichszinssatz.- 4.4.3.1.1. Die Simulationsergebnisse ausgewählter 100% Strategien.- 4.4.3.1.2. Die Simulationsergebnisse einer dynamischen Hantelstrategie.- 4.4.3.1.3. Der Vergleich zwischen statischen und dynamischen 100 % Strategien.- 4.4.3.2. Die Orientierung bei der Portefeuillezusammensetzung an zwei Vergleichszinssätzen.- 4.4.3.2.1. Die Simulationsergebnisse ausgewählter 100 % Strategien.- 4.4.3.2.2. Die Simulationsergebnisse einer dynamischen Hantelstrategie.- 4.4.3.2.3. Der Vergleich zwischen statischen und dynamischen 100% Strategien.- 4.4.3.3. Der Vergleich der dynamischen Hantelstrategien.- 4.4. Zusammenfassung der Ergebnisse der semiaktiven Laufzeitstrategien.- 4.5. Die empirische Überprüfung der aktiven Strategien.- 4.5.1. Die Spread Strategien.- 4.5.1.1. Vorüberlegungen zu den Spread Strategien.- 4.5.1.2. Die Simulationsergebnisse der Spread Strategien.- 4.5.2. Die Simulationsergebnisse der Maximalen Renditestrategie.- 4.6. Zusammenfassung der Ergebnisse der aktiven Strategien.- 5. Die empirische Überprüfung der Absicherungsstrategien.- 5.1. Die Simulationsumgebung.- 5.2. Die Immunisierungsstrategien.- 5.2.1. Die Maße zur Ertrags- und Risikobeurteilung.- 5.2.3. Zusammenfassung der Ergebnisse der Immunisierungsstrategien.- 5.3. Die bedingte Immunisierung.- 5.3.1. Die Maße zur Ertrags- und Risikobeurteilung.- 5.3.2. Die Simulationsergebnisse der bedingten Immunisierungsstrategien.- 5.3.3. Zusammenfassung der Ergebnisse der bedingten Immunisierungsstrategien.- 5.4. Die Portefeuilleversicherung.- 5.4.1. Die Maße zur Ertrags- und Risikobeurteilung.- 5.4.2. Die Simulationsergebnisse der Portefeuilleversicherungsstrategien.- 5.4.2.1. Die Absicherung der längstlaufenden Anleihe.- 5.4.2.2. Die Absicherung des Index-Portefeuilles.- 5.4.2.3. Die Portefeuilleversicherung in Zeiten steigender und fallender Zinsen.- 5.4.3. Zusammenfassung der Ergebnisse der Portefeuilleversicherungsstrategien.- Zusammenfassung.
I. Der Portefeuille-Management-Prozeß.- 1. Die Phasen des Portefeuille-Management-Prozesses.- 2. Die Beteiligten am Portefeuille-Management-Prozeß.- 3. Zielsetzungen und Restriktionen.- 3.1. Die klassischen Investmentziele.- 3.2. Die Bestimmung eines Vergleichsportefeuilles.- 3.3. Anforderungen an einen Vergleichsmaßstab.- 4. Die Fundamentalanalyse.- 5. Intemationales Portefeuillemanagement.- 5.1. Defensives und offensives Portefeuillemanagement.- 5.2. Die Strukturierung eines intemationalen Portefeuilles.- 6. Die Klassifizierung von Portefeuillemanagement-Strategien.- 6.1. Die aktiven Strategien.- 6.1.1. Die prognoseorientierten Strategien.- 6.1.2. Die swaporientierten Strategien.- 6.2. Die passiven Strategien.- 6.3. Die semiaktiven Strategien.- 6.3.1. Die Laufzeitstrategien.- 6.3.2. Die Absicherungsstrategien.- 6.3.2.1. Die Immunisierungsstrategien als reine Absicherungsstrategien.- 6.3.2.1.1. Die Herleitung der Immunisierungsbedingungen.- 6.3.2.1.2. Die Entwicklung und die Anwendung von Immunisierungsstrategien.- 6.3.2.2. Die Absicherungsstrategien mit Zinsänderungschancen.- 6.3.2.2.1. Die bedingte Immunisierung.- 6.3.2.2.2. Die Portefeuilleversicherung.- 6.3.2.2.2.1. Die Arten der Portefeuilleversicherungsstrategien.- 6.3.2.2.2.2. Der Grundgedanke der Portefeuilleversicherung.- 6.3.2.2.2.3. Die Portefeuilleversicherung mit synthetischen Optionen.- 7. Die Performancemessung und Analyse.- II. Ausgewählte empirische Untersuchungen von Anlagestrategien.- 1. International diversifizierte Portefeuilles.- 2. Laufzeitstrategien.- 3. Immunisierungsstrategien.- 4. Portefeuille-Versicherungen.- III. Die empirische Überprüfung von Anlagestrategien am bundesdeutschen Rentenmarkt.- 1. Der Aufbau der Untersuchung.- 2. Die Datenbasis.- 3. Die allgemeinen Festlegungen und Annahmen.- 4. Die Laufzeitstrategien.- 4.1. Die Strategiedefinitionen.- 4.1.1. Die Laufzeitstrategien mit statischer Struktur.- 4.1.2. Die Laufzeitstrategien mit dynamischer Struktur.- 4.1.3. Die aktiven Strategien.- 4.2. Die Simulationsumgebung.- 4.3. Die Maße zur Ertrags- und Risikobeurteilung.- 4.4. Die empirische Überprüfung der Laufzeitstrategien.- 4.4.1. Die Laufzeitstrategien mit statischer Struktur.- 4.4.1.1. Die 100 % Strategien.- 4.4.1.1.1. Vorüberlegungen zum Ertrag/Risikoverhalten der 100 % Strategien.- 4.4.1.1.2. Die Simulationsergebnisse der 100% Strategien.- 4.4.1.2. Die Leiterstrategien.- 4.4.1.2.1. Vorüberlegungen zum Ertrag/Risiko-Verhalten von Leiterstrategien.- 4.4.1.2.2. Die Simulationsergebnisse der Leiterstrategien.- 4.4.1.3. Die Hantelstrategien.- 4.4.1.3.1. Vorüberlegungen zum Ertrag/Risiko-Verhalten von Hantelstrategien.- 4.4.1.3.2. Die Simulationsergebnisse der Hantelstrategien.- 4.4.2. Der Vergleich der Laufzeitstrategien mit statischer Struktur.- 4.4.3. Die Laufzeitstrategien mit dynamischer Struktur.- 4.4.3.1. Die Orientierung bei der Portefeuillezusammensetzung an einem Vergleichszinssatz.- 4.4.3.1.1. Die Simulationsergebnisse ausgewählter 100% Strategien.- 4.4.3.1.2. Die Simulationsergebnisse einer dynamischen Hantelstrategie.- 4.4.3.1.3. Der Vergleich zwischen statischen und dynamischen 100 % Strategien.- 4.4.3.2. Die Orientierung bei der Portefeuillezusammensetzung an zwei Vergleichszinssätzen.- 4.4.3.2.1. Die Simulationsergebnisse ausgewählter 100 % Strategien.- 4.4.3.2.2. Die Simulationsergebnisse einer dynamischen Hantelstrategie.- 4.4.3.2.3. Der Vergleich zwischen statischen und dynamischen 100% Strategien.- 4.4.3.3. Der Vergleich der dynamischen Hantelstrategien.- 4.4. Zusammenfassung der Ergebnisse der semiaktiven Laufzeitstrategien.- 4.5. Die empirische Überprüfung der aktiven Strategien.- 4.5.1. Die Spread Strategien.- 4.5.1.1. Vorüberlegungen zu den Spread Strategien.- 4.5.1.2. Die Simulationsergebnisse der Spread Strategien.- 4.5.2. Die Simulationsergebnisse der Maximalen Renditestrategie.- 4.6. Zusammenfassung der Ergebnisse der aktiven Strategien.- 5. Die empirische Überprüfung der Absicherungsstrategien.- 5.1. Die Simulationsumgebung.- 5.2. Die Immunisierungsstrategien.- 5.2.1. Die Maße zur Ertrags- und Risikobeurteilung.- 5.2.3. Zusammenfassung der Ergebnisse der Immunisierungsstrategien.- 5.3. Die bedingte Immunisierung.- 5.3.1. Die Maße zur Ertrags- und Risikobeurteilung.- 5.3.2. Die Simulationsergebnisse der bedingten Immunisierungsstrategien.- 5.3.3. Zusammenfassung der Ergebnisse der bedingten Immunisierungsstrategien.- 5.4. Die Portefeuilleversicherung.- 5.4.1. Die Maße zur Ertrags- und Risikobeurteilung.- 5.4.2. Die Simulationsergebnisse der Portefeuilleversicherungsstrategien.- 5.4.2.1. Die Absicherung der längstlaufenden Anleihe.- 5.4.2.2. Die Absicherung des Index-Portefeuilles.- 5.4.2.3. Die Portefeuilleversicherung in Zeiten steigender und fallender Zinsen.- 5.4.3. Zusammenfassung der Ergebnisse der Portefeuilleversicherungsstrategien.- Zusammenfassung.